Moving Average Volume Adjustiert

Unit Sales Was ist Unit Sales Unit Umsatz bezieht sich auf das Maß des Gesamtumsatzes, den ein Unternehmen in einem bestimmten Berichtszeitraum verdient, ausgedrückt auf einer Einheit pro Produktionseinheit. Typischerweise sollte bei der Verwendung oder Analyse eines Absatzes eines Absatzes ein körperliches Gut (wie z. B. die Anzahl der verkauften Tonnen Kohle) und nicht die Zahl der erbrachten Dienstleistungen berücksichtigt werden. Informationen zu den Absatzmengen können in größeren Analysen verwendet werden, wie zB der Festlegung des Preispunktes, der den höchsten Gewinn pro Einheit in Bezug auf die Herstellungskosten und den Verkaufspreis ermöglicht. BREAKING DOWN Absatz Der Umsatz der Verkäufe bezieht sich auf die Gesamtzahl der verkauften Einzelstücke. Dies kann über verschiedene Rechnungsperioden, wie monatlich, vierteljährlich oder jährlich, geprüft werden. Die Absatzanalyse ist in der Industrie und im Einzelhandel häufiger als in der Dienstleistungsbranche. Absatzanalyse Der Absatz der Verkäufe, ein Top-Positionspapier, ist für Analysten eine nützliche Kennzahl, weil sie es ermöglicht, die durchschnittlichen Produktpreise zu ermitteln und einen möglichen Margendruck zu finden. Angenommen, XYZ Corp. hat 250 Millionen Umsatz und verkaufte 5 Millionen Einheiten. Unter Berücksichtigung des Verhältnisses der beiden (250 Mio. 5 Mio.) kann ein Analytiker erkennen, dass der durchschnittliche Verkaufspreis 50 pro Einheit beträgt. Angenommen, in der nächsten Berichtsperiode hatte diese Firma einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 48. Der Analytiker konnte dies als rote Fahne sehen. Was mehr Forschung in der Firma rechtfertigen könnte. Darüber hinaus kann ein Vergleich der Verkaufszahlen auf einer jährlichen Basis dazu beitragen, festzustellen, ob das Unternehmen bewegt sich in eine positive Richtung. Zum Beispiel wurde Apple vorausgesagt, rund 235 Millionen Einheiten seines iPhone während des Geschäftsjahres 2015 zu verkaufen. Dies war eine dramatische Steigerung gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 Umsatz von rund 170 Millionen Einheiten weltweit, was darauf hindeutete, dass das Unternehmen in eine positive Richtung bewegte. Break-Even-Einheiten Ein Faktor in der Absatzanalyse ist die Break-even-Menge. Dies bezieht sich auf die Anzahl der Anteile, die verkauft werden müssen, um aus der damit verbundenen Produktion keine Gewinne oder Verluste zu erzielen. Da die Herstellungskosten je nach Menge variieren können, muss der Preis für eine einzelne Einheit angepasst werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auch bei der Anlage bricht. Etwaige Einnahmen jenseits des Break-Even-Punktes gelten als Gewinn, während Summen, die unter diesen Punkt fallen, zu Verlusten führen. Die Break-even-Analyse umfasst verschiedene Annahmen hinsichtlich fester und variabler Kosten. Diese Annahmen können zu Ungenauigkeiten bei Schätzungen führen, da die Beziehung zwischen Verkäufen und festen oder variablen Kosten nicht immer linear ist. Beispielsweise kann es möglich sein, Materialien mit niedrigeren Kosten zu empfangen, wenn sie mit höherem Volumen bestellt werden, wobei jedoch die Lagerung einer größeren Menge die mit der Materiallagerung verbundenen Fixkosten erhöhen kann. Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einführung Der Volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt wie: der durchschnittliche Preis nach Volumen gewichtet. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel geöffnet und endet, wenn der Handel schließt. Da es nur für den aktuellen Handelstag gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten für die Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditionelles VWAP basiert auf Tickdaten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Mit 390 Minuten an einem typischen Börsentag, viele Aktien am Ende mit gut über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen zu addieren exponentiell. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Anstatt VWAP basierend auf Tickdaten, bietet StockCharts intraday VWAP basierend auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten). Beachten Sie, dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung definiert ist (siehe unten). Berechnung Bei der VWAP-Berechnung werden fünf Schritte durchgeführt. Berechnen Sie zunächst den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis mit der Periode039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe von Volumen (kumulative Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1 Minute VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich gegenseitig in der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen bis 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war tatsächlich eine ziemlich volatile ersten 30 Minuten. VWAP reichte von 127,21 bis 127,09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzagt Preis, weil es ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wurde für etwa 331 Minuten durch 3PM gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem durchschnittlichen 330-Periodendurchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ziemlich nah an dem Endwert für einen beweglichen Durchschnitt von 390 Minuten. Beide gleitenden Mittelwerte basieren auf den 1 Minute Bars für diesen Tag. Am Ende basieren beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag). Man kann nicht vergleichen die 390 Minute gleitenden Durchschnitt zu VWAP während des Tages aber. Ein 390 Minuten gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr werden die Daten vom Vortag beinhalten. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch an der offenen und Ende am Ende. 150 Minuten Handelszeit sind um 12:00 Uhr abgelaufen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150 minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise Bereich Bereich für den Tag. Die nächsten drei Karten zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für einen Tag. Als solche ist es am besten für die Intraday-Analyse geeignet. Chartisten können aktuelle Kurse mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu ermitteln. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unter den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Die Preise über den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte allmählich den ganzen Tag erhöht. Auf einem 1-Minuten-Chart wird IBM 90 Datenpunkte (Minuten) bis 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1 Pm und 390 Datenpunkte durch die Nähe haben. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag verlängert. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. SharpCharts Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts gezeichnet werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten, die nach mehr Details suchen, können das Diagramm ausfüllen. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zu dem typischen Preis für das nächste Öffnen, wenn eine neue Berechnungsperiode beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal aus dem Preis Diagramm fallen können. VWAP bei 45,5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45,8 bis 47 angezeigt werden. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu erweitern, um VWAP auf der Karte zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen.